A45 TRADING
Τεχνική ανάλυση και άλλα
Λίγα λόγια για εμένα
Ξεκινώ μία νέα προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών.Προσπάθεια στην οποία ευελπιστώ να έχω την βοήθεια,την υποστήριξη,την ενθάρρυνση αλλά και την καλόπιστη κριτική όλων σας.
(διαβάστε περισσότερα)
HOME STUDY COURSE
Σύνδεσμοι


Βασικές αρχές για επίδοξους traders/επενδυτές - πως να ξεκινήσετε σωστά (μέρος 7o)
1842 αναγνώστες
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011
14:49

6.  Αναφέραμε και μάλιστα το τονίσαμε σε προηγούμενο άρθρο,ότι το trading είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων....Δεν είπαμε φυσικά κάτι το καινούργιο...πολλοί,οι περισσότεροι ισως,το έχουν ακούσει αυτό,η το έχουν διαβάσει κάπου.Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει αυτό.Και ακριβώς αυτή η αδυναμία κατανόησης,είναι η αιτία πολλών προβλημάτων στην συνέχεια.

Το οτι το trading είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων,σημαίνει βασικά 2 πράγματα : πρώτον,ότι δεν είναι ακριβής επιστήμη.Δηλαδή,αντίθετα απ' ότι συμβαίνει σε πολλά φυσικά φαινόμενα,το ίδιο αίτιο μπορεί να έχει κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα.Το δεύτερο είναι ότι,ακριβώς εξ' αιτίας της φύσης του,στο trading είναι αναπόφευκτες οι ζημιές.

Ζημιές,αστοχίες,αποτυχίες,έχουμε και σε πολλούς άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητος.Τομείς που χαρακτηρίζονται ως "επιστήμες".Η διαφορά όμως εκεί είναι οτι συνήθως η αποτυχία,η η αστοχία σχετίζεται με το ανθρώπινο λάθος.Πλημμελής συντήρηση σε ένα μηχάνημα,απροσεξία στην εκτέλεση κάποιας ενέργειας,κακή εκτίμηση κάποιας κατάστασης...Στο trading δεν υπάρχει αυτό.Μπορεί όλα να είναι υπολογισμένα και ζυγισμένα τέλεια και η κίνηση να είναι ζημιογόνα...

Αυτή λοιπόν η άγνοια της φύσης του trading σε συνδυασμό πολλές φορές με την άρνηση αποδοχής του γεγονότος ότι στο trading δεν υπάρχουν βεβαιότητες,οδηγεί την πλειονότητα των traders σε μία σειρά λανθασμένων ενεργειών.Ας απαριθμήσουμε μερικές.

Αρνηση αποδοχής της υπολογισμένης αρχικής ζημιάς,άρνηση δηλαδή αποδοχής του ρίσκου...κατάργηση του stop-loss,averaging down σε μία απέλπιδα προσπάθεια να πιάσουμε τον πάτο...η συνέχεια γνωστή...

Εγκατάλειψη ενός,κατά τα άλλα,καλού συστήματος,μόλις αρχίζει να παρουσιάζει ζημιές.Διαρκής και μάταιη αναζήτηση του "holy grail"...

Εσφαλμένη 100% πεποίθηση ότι μετά απο 3 ζημιογόνα trades το επόμενο θα είναι κερδισμένο....όχι,αγαπητέ μου αρχάριε trader,η κάθε κίνηση είναι "ασυσχέτιστη" με την προηγούμενη.Το σύστημα δεν έχει "μνήμη"....

Λάθος στην διαχείριση μίας κίνησης που σχετίζεται με το προηγούμενο.Μετά απο 3 ζημιές,η επόμενη κίνηση παρουσιάζει ένα μικρό κέρδος.Σπεύδουμε να το πάρουμε,στερώντας τον εαυτό μας απο ένα πολύ μεγαλύτερο κέρδος,το οποιο ενδεχομένως θα αντιστάθμιζε και τις 3 προηγούμενες ζημιές.

Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς...το κλειδί της επιτυχίας είναι η ΑΠΟΔΟΧΗ της φύσης του trading.Αν το ψάχνετε ακόμα,αυτό είναι το "holy grail"....

Ο αρχάριος,η ο μη σωστά εκπαιδευμένος trader,δεν μπορεί να κατανοήσει πως 2  traders κάνουν απο 100 κινήσεις ο καθένας,έχουν και οι δυο 50% επιτυχία και ό ένας χάνει ενώ ο άλλος κερδίζει....η διαφορά έγκειται στο ότι οι 2 αυτοί traders δεν κάνουν τις ίδιες κινήσεις.Ο κερδισμένος ακολουθεί σε ΟΛΕΣ τις κινήσεις τους ίδιους ακριβώς κανόνες.Είναι απίστευτα επιλεκτικός....μέσα λοιπόν στις 50 κερδισμένες κινήσεις του,υπάρχουν και εκείνες που θα του δόσουν τα μεγάλα κέρδη.

Απο το επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε και με τα διαγράμματα.Μέχρι τότε όμως,κάντε μου μία χάρη.Καθαρίστε τα διαγράμματα σας απο ταλαντωτές,δείκτες,trendlines,επίπεδα Fibonacci,Bollinger bands,και ότι άλλο περιττό.Για να μην σας φαίνεται και τελείως αδειο,αντε,αφήστε μόνον ενα απλό κινητό μέσο όρο 20 περιόδων.Αν το software που χρησιμοποιείτε σας το επιτρέπει,χρωματίστε την καμπύλη του ανάλογα με την κλίση.Βλέπετε ήδη τα πράγματα πιο καθαρά?

Σχόλια

24/07 15:21  ΜΑΡΚΟΣ-ΧΑΝΙΑ
Ο ένας trader από τους δύο θα χάσει όχι μόνο από την μη πειθαρχία του, αλλά ίσως να έχει κάνει λάθος βελτιστοποίηση του συστήματός του, με αποτέλεσμα είτε να μην είναι κερδοφόρος κι ας έχει τα ίδια σήματα με τον άλλον trader, έιτε να είναι πολύ ευάλωτος σε μία κακή περίοδο για την αγορά. Πιο σημαντικό είναι να είσαι ζημιογόνος και να ξέρεις τι φταίει διορθώνοντας γρήγορα τα λάθη σου, παρά κερδοφόρος και να μην ξέρεις πως δημιουργείται ένα σύστημα.
Μακροπρόθεσμα επιβιώνει αυτός που ξέρει να βγάζει ψωμί να φάει έστω και λίγο, όχι αυτοί που βρίσκουν πολύ και έτοιμο...
24/07 19:15  strezov
Γεια σε όλους
Α45 θα ήθελα μια παρατήρηση
Είναι λάθος σύμφωνα με τη θεωρία των Πιθανοτήτων αυτο που αναφέρεις ότι θα συμβεί μετά από 3 ζημιές.Κάθε κίνηση έστω με πιθανότητα 50% (ασπρο-μαυρο)είναι ασυσχέτιστη.Ομως η 4η κίνηση ως απαίτηση οι προηγούμενες 3 να έχουν συγκεκριμμένο αποτέλεσμα (πχ ασπρο)ομαδοποιεί τις κινήσεις.Η πιθανότητα λοιπόν η 4η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ να έιναι ασπρο είναι (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)=1/16 .Αρα εαν σε κάποιο σύστημα συναλλαγών θέλουμε να ελέγξουμε την πιθανότητα απώλειας του κεφαλαίου μας λόγω συνεχομένων αποτυχημένων κινήσεων την πιο πάνω λογική θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
24/07 19:30  Α45
Πολύ σωστή η σκέψη σου,χωρίς να είναι λάθος και η δική μου...:)
Εσύ αναφέρεσαι στον υπολογισμό του drawdown,δηλαδή στην πιθανότητα να έχουμε χ συνεχόμενες κινήσεις ζημιογόνες.(risk of ruin).
Εγώ αναφέρομαι στην ψυχολογία κυρίως του trader,που μετά απο 3 ζημιές κάνει ένα απο τα 2 λάθη: είτε αυξάνει υπερβολικά το ρίσκο του,θεωρώντας (λανθασμένα) ότι η 4η κίνηση θα είναι κερδοφόρα,είτε παραβιάζει τους κανόνες του ρευστοποιώντας πρόωρα μιά κερδισμένη θέση,απο τον φόβο μην του γυρίσει σε ζημιά.Με απλά λόγια,ο trader έχει πλεόν χάσει τον έλεγχο της κατάστασης και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην "πονέσει" περισσότερο.Αυτή είναι καθαρά ερασιτεχνική προσέγγιση και διορθώνεται μετά απο πολύ εξάσκηση και κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Βασικός σκοπός του blog θα είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των επενδυτών σε θέματα τεχνικής ανάλυσης,αλλά και ο σχολιασμός γενικώτερα της πορείας των αγορών.

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις